Hoofdconclusie
Geen direct verhandelbaar olie-naar-Shell-signaal.
Geen van de geteste configuraties bleef op de onaangeraakte holdout na de aangenomen transactiekosten positief. Olievariabelen waren gemiddeld niet voorspellender dan Shells eigen korte koersverleden.
Onderzoeksprofiel
De afbakening in één overzicht.
Bron
WTI-futures en SHEL minuutcandles
Onderzoeksdesign
Chronologische train-validatie-holdout
Doelmaat
Rendement na 5, 10, 15 en 30 minuten
Vergelijking
Alleen Shell, alleen olie en gecombineerd
Wat wilden we weten?
Olie en energieaandelen bewegen vaak samen. Maar volgt Shell olie snel genoeg om met afgesloten minuutdata de volgende 5 tot 30 minuten te voorspellen?
De analyse gebruikte reguliere Amerikaanse handelsuren en voorkwam dat rendementen over een handelsdaggrens liepen.
Hoe is het getest?
Chronologische scheiding
Training liep tot 4 december 2025, validatie tot 30 april 2026 en de volledig onaangeraakte holdout begon op 1 mei 2026.
Vier modeltypen
Ridge-modellen met alleen olie, alleen Shell of beide werden vergeleken met gradient boosting en een constante baseline.
Conservatieve backtest
Alleen voorspellingen boven de validatiedrempel werden verhandeld. Overlap was verboden en per transactie werd 10 basispunten afgetrokken.
De belangrijkste resultaten
De beste voorspellende configuratie was Ridge met Shell en olie op 30 minuten. De correlatie was 0,0661, maar de backtest bleef netto negatief.
| Horizon | Model | Richting | Correlatie | Netto |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | Shell + olie boosting | 48,72% | 0,0064 | −99,55% |
| 10 min | Shell + olie Ridge | 48,13% | −0,0079 | −44,99% |
| 15 min | Shell + olie Ridge | 48,36% | 0,0023 | −32,14% |
| 30 min | Shell + olie Ridge | 51,31% | 0,0661 | −15,51% |
| 30 min | Alleen olie | 48,45% | −0,0049 | −11,74% |
Voorbeeld van de voorspellingen
De modellen leverden per minuut een verwacht toekomstig rendement. De tabel vat een aparte hoogste-20%-signaalregel per horizon samen. Daarom is −70,06% voor de 5-minutenregel niet hetzelfde als −99,55% voor Shell + olie boosting in de modelvergelijking hierboven: het zijn verschillende configuraties. De beschikbare export bevat samengevatte backtestresultaten, geen individuele minuutvoorspellingen.
| Horizon | Signaaldrempel | Transacties | Bruto | Na kosten |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | Hoogste 20% | 1.201 | −0,49% | −70,06% |
| 10 min | Hoogste 20% | 607 | +0,94% | −44,99% |
| 15 min | Hoogste 20% | 380 | −0,77% | −32,14% |
| 30 min | Hoogste 20% | 189 | +2,06% | −15,51% |
Wat betekent dit niet?
- SHEL is een Amerikaanse ADR; WTI is niet hetzelfde als Brent.
- Minuutcandles bevatten geen historische bied-laatspread of exacte uitvoeringsprijs.
- Het beste resultaat kan door meerdere modellen en horizons deels toeval zijn.
Onderzoeksresultaat, geen beleggingsadvies. Historische verbanden garanderen geen toekomstige resultaten.